Adaptives Gleitendes Durchschnittliches Wirkungsgradverhältnis

Der Adaptive Moving Average Adaptive Moving Average (AMA) - Technikindikator wird verwendet, um einen gleitenden Durchschnitt mit geringer Empfindlichkeit gegenüber Preisreihengeräuschen zu konstruieren und ist durch die minimale Verzögerung für die Trenddetektion gekennzeichnet. Dieser Indikator wurde von Perry Kaufman in seinem Buch "Marter Tradingquot" entwickelt und beschrieben. Einer der Nachteile der verschiedenen Glättungsalgorithmen für Preisreihen ist, dass zufällige Preissprünge das Auftreten falscher Trendsignale zur Folge haben können. Auf der anderen Seite führt die Glättung zu der unvermeidlichen Verzögerung eines Signals über Trendstopp oder Änderung. Dieser Indikator wurde zur Beseitigung dieser beiden Nachteile entwickelt. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber im MQL5-Assistenten erstellen. Kalkulation Um den aktuellen Marktstatus zu definieren, hat Kaufman den Begriff des Wirkungsgrades (ER) eingeführt, der nach folgender Formel berechnet wird: ER (i) aktueller Wert des Wirkungsgrad-Signals (i) ABS (Preis (i) - Preis (i - N)) aktueller Signalwert, absoluter Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis N Zeitraum vorher Rauschen (i) Summe (ABS (Preis (i) - Preis (i - 1)), N) aktueller Rauschwert, Summe Absolute Werte der Differenz zwischen dem Preis der aktuellen Periode und dem Preis der Vorperiode für N Perioden. Bei einem starken Trend wird das Efficiency Ratio (ER) dazu tendieren, wenn es keine gerichtete Bewegung gibt, wird es etwas mehr als 0 sein. Der erhaltene Wert von ER wird in der exponentiellen Glättungsformel verwendet: EMA (i) Preis (d. h. ) SC EMA (i - 1) (1 - SC) SC 2 (n1) EMA Glättungskonstante, n Periode des exponentiellen EMA (i - 1) vorherigen Wertes von EMA. Das Glättungsverhältnis für den schnellen Markt muss für EMA mit Periode 2 (schnelles SC 2 (21) 0.6667) sein, und für den Zeitraum von keinem Trend muss die EMA-Periode gleich 30 sein (langsamer SC 2 (301) 0.06452). Somit wird die neue Wechselglättungskonstante eingeführt (skalierte Glättungskonstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (schnell SC - langsames SC) langsam SC SSC (i) ER (i) 0.60215 0,06425 Für einen effizienteren Einfluss der Berechnungsformel: AMA (i) Preis (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) oder (nach Umlagerung (I) - AMA (i) AMA (i) aktueller Wert von AMA AMA (i1) vorheriger Wert von AMA SSC (i) I) aktueller Wert der skalierten Glättungskonstante. MetaTrader 5 - Indikatoren Adaptiver Moving Average (AMA) - Indikator für MetaTrader 5 Der adaptive Moving Average (AMA) wird verwendet, um einen gleitenden Durchschnitt mit geringer Empfindlichkeit gegenüber Preisreihengeräuschen zu konstruieren Dieser Indikator wurde von Perry Kaufman in seinem Buch Smarter Trading entwickelt und beschrieben. Einer der Nachteile verschiedener Glättungsalgorithmen für Preisreihen ist, dass zufällige Preissprünge das Auftreten falscher Trendsignale zur Folge haben können. Auf der anderen Seite führt Glättung zu der unvermeidlichen Verzögerung bei der Vorhersage der Trends. Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese beiden Nachteile zu überwinden. Adaptive Moving Average Indicator Um den aktuellen Marktzustand zu definieren, hat Kaufman den Begriff Efficiency Ratio (ER) eingeführt, der nach folgender Formel berechnet wird: ER (i) - aktueller Wert des Wirkungsgradverhältnissignals (i) ABS (Preis (i) - Preis (i - N)) - aktueller Signalwert, absoluter Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis N Zeitraum zuvor Lärm (i) Summe (ABS (Preis (i) - Preis (i-1)), N) - Aktuellen Rauschwert, Summe der absoluten Werte der Differenz zwischen dem Preis der aktuellen Periode und dem Preis der Vorperiode für N Perioden. Bei einem starken Trend wird das Efficiency Ratio (ER) dazu tendieren, wenn es keine gerichtete Bewegung gibt, wird es etwas mehr als 0 sein. Der erhaltene Wert von ER wird in der exponentiellen Glättungsformel verwendet: EMA (i) Preis (d. h. ) SC EMA (i - 1) (1 - SC) SC 2 (n1) - EMA Glättungskonstante, n - Periode des exponentiellen EMA (i - 1) - vorheriger Wert von EMA. Das Glättungsverhältnis für den schnellen Marktmast ist wie bei EMA mit Periode 2 (schnelles SC 2 (21) 0,6667), und für den Zeitraum von keinem Trend muss die EMA-Periode gleich 30 sein (langsamer SC 2 (301) 0,06452). Somit wird die neue Wechselglättungskonstante eingeführt (skalierte Glättungskonstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (schnell SC - langsames SC) langsam SC SSC (i) ER (i) 0.60215 0,06425 Für einen effizienteren Einfluss der Berechnungsformel: AMA (i) Preis (i) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) oder (nach Umlagerung ) AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Preis (i) - AMA (i-1)) AMA (i) - aktueller Wert von AMA AMA (i-1) - vorheriger Wert Von AMA SSC (i) - aktueller Wert der skalierten Glättungskonstante. Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp. Ursprünglicher Code: mql5rucode10Kaufman Adaptive Moving Average Trading-Strategie (Setup 038 Filter) I. Trading Strategy Entwickler: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average New York: McGraw-Hill, Inc. Konzept: Trading-Strategie, die auf einem adaptiven Rauschfilter basiert Forschungsziel: Performance-Verifikation des Setups (in englischer Sprache) Quelle: Kaufman, PJ (1995) Und Filter. Spezifikation: Tabelle 1. Ergebnisse: Abbildung 1-2. Trade Setup: Long Trades: Der Adaptive Moving Average (AMA) erscheint. Short Trades: Der Adaptive Moving Average wird heruntergefahren. Hinweis: Die AMA Trendlinie scheint zu stoppen, wenn Märkte keine Richtung haben. Wenn Markttrends, die AMA-Trendlinie aufholt. Trade Entry: Long Trades: Ein Kauf am Schluss wird nach einem bullish Setup gesetzt. Short Trades: Ein Verkauf am Schluss wird nach einem bearish Setup aufgestellt. Trade Exit: Tabelle 1. Portfolio: 42 Futures-Märkte aus vier großen Marktsegmenten (Rohstoffe, Währungen, Zinsen und Aktienindizes). Daten: 32 Jahre seit 1980. Testplattform: MATLAB. II. Empfindlichkeitstest Nach allen 3-D-Diagrammen folgen 2-D-Konturdiagramme für Profitfaktor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, Maximum Drawdown, Procent Profitable Trades und Avg. Win Avg. Verlustrate. Das abschließende Bild zeigt die Empfindlichkeit der Eigenkapitalkurve. Geprüfte Variablen: ERLength amp FilterIndex (Definitionen: Tabelle 1): Abbildung 1 Portfolio Performance (Eingänge: Tabelle 1 Provisionen amp Slippage: 0). AMA (ERLength) ist der Adaptive Moving Average über einen Zeitraum von ERLength. ERLength ist eine Rückblickperiode des Efficiency Ratio (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), wobei 8220abs8221 der absolute Wert ist. Direktioni Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), wobei 82208221 die Summe über einen Zeitraum von ERLength ist, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength ist eine Periode des schnell bewegten Durchschnitts. SlowMALength ist eine Periode des langsamen gleitenden Durchschnitts. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), wobei ci (ERi (Fast Slow) Slow) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Slow 2 (SlowMALength 1) ist. Wenn AMAi gt AMAi 1 amp AMAi 1 lt AMAi 2 ist, wird MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average wird mit einem Pivot bei MinAMA hochgefahren). Short Trades: AMAi lt AMAi 1 amp AMAi 1 gt AMAi 2 dann MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average fällt mit einem Pivot bei MaxAMA ab). Index: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), wobei StdDev die Standardabweichung von Serien über N Perioden ist. N 20 (Voreinstellung). Index: i FilterIndex 0.0, 1.0, Schritt 0.02 N 20 Long Trades: Am AMAi AMT 1 AM (AMAi MinAMA) gt Filteri kaufen. Short Trades: Ein Verkauf am Ende wird gesetzt, wenn AMAi lt AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Index: i Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) ist der mittlere True Range über einen Zeitraum von ATRLength. ATRStop ist ein Vielfaches von ATR (ATRLength). Long Trades: Ein Verkaufsstopp ist bei Eintritt ATR (ATRLength) ATRStop platziert. Short Trades: Ein Kauf-Stop wird am Eintrag ATR (ATRLength) ATRStop platziert. ATRL Länge 20 ATRStop 6 ERL Länge 2, 100, Schritt 2 FilterIndex 0,0, 1,0, Schritt 0,02